disclosure2022
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・ スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか) IRRBB:金利リスク 項番 1 上方パラレルシフト 2 下方パラレルシフト 3 スティープ化 4 フラット化 5 短期金利上昇 6 短期金利低下 7 最大値 8 自己資本の額 前期末 ⊿EVE 当期末 前期末 372 0 1,006 0 0 0 1,006 50 0 635 0 0 0 635 前期末 14,893 ⊿NII 当期末 0 4 5 当期末 0 2 14,949 (単位:百万円) (2)金利リスクに関する事項 ③ ⊿EVE及び⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項 ・ 金利ショックに関する説明 一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。 なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。 ・ 内部モデルの使用等、⊿EVE及び⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提 内部モデルは使用しておりません。 ・ 前事業年度末の開示からの変動に関する説明 変動はありません。 ・ 計測値の解釈や重要性に関するその他の説明 該当ありません。 リスク資本配賦管理としてVaRで計測する市場リスク量を算定しています。 ・ 金利リスク計測の前提及びその意味(特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NIIと大きく異なる点) 特段ありません。 ー 82 ー

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